Институт бизнеса и права
Сборник научных трудов
Внимание!
При использовании материалов сборника ссылка на сайт и указание автора обязательно

 
новости
об институте
правила приёма
научная работа
      конференции
      СНО
часто задаваемые вопросы
форум
баннеры, игры, ссылки
Филиалы:

Нижневартовск
Череповец



Rambler's Top100  
 
 
 

designed by baranenko.com  

Powered by Sun

ЧАПЛЫГА В.В., КИРУШКО А.Б.
Аспиранты 2 года обучения, Университет банковского дела Национального банка Украины, г. Киев

Система управления изменениями в банке

В современных условиях разбалансированности экономической системы, жесткой конкуренции, динамичности и постоянной непредсказуемости изменений в среде функционирования субъектов хозяйствования остро возникает необходимость эффективного управления изменениями. Стратегия управления изменениями включает процессы внутреннего контроля и управления рисками.

Согласно результатам опроса, проведенного Pricewaterhousecoopers (PWC), 83% крупных международных корпораций в США включают систему управления рисками в первую десятку приоритетов развития. Это связано с тем, что существует прямая связь управления рисками с рыночной стоимостью акций компании, а также возможностями заимствования на финансовых рынках.

Финансовый кризис показал, что системы управления рисками и внутреннего контроля в банках еще не достаточно развиты.

Для построения эффективных систем управления рисками и внутреннего контроля необходимо ясно понимать цели их работы. Таких, по мнению аналитиков PWC, две:

• обеспечение стойкой рыночной стоимости акций компании;
• достижение компанией поставленных стратегических задач.

В основу систем риск-менеджмента и внутреннего контроля должна быть положена схема тех бизнес-процессов, которые влияют на стоимость банковского учреждения, в сочетании с обнаруженными рисками и способами реагирования на них.

Для того, чтобы риск-менеджмент в банке был действительно интегрированным, общекорпоративным, он должен охватывать всю его структуру - от совета директоров до низовых подразделений. Это означает, что бизнес-модель ERM должна отображать структуру организации, а не наоборот.

Важно также, чтобы риск-менеджмент в компании рассматривался как неотъемлемая часть подхода к ведению бизнеса и был элементом повседневной работы банка:

• годовые и среднесрочные бизнес-планы, а также ключевые показатели эффективности должны формироваться на основе ясного понимания рисков банка и планов управления ими;
• система управления рисками должна находиться под пристальным вниманием как высшего руководства, так и каждого ответственного руководителя на местах;
• информация об риск-стратегии, определенной советом директоров, должна быть доведена до всех сотрудников, персонал должен быть осведомлен об соответствующих изменениях.

Понизить уровень риска до приемлемого для банка уровня можно путем внедрения контрольных процедур. При этом построенная менеджментом система внутреннего контроля будет давать нужный результат только если она адаптирована к специфике банка и его «аппетиту» к риску. Соотношение между спецификой деятельности банка и активностью осуществления бизнес-процессов, приемлемым уровнем риска (риск-аппетитом) и контролем определяет оптимальный уровень контроля.

Обеспечить эффективное управление изменениями в банке позволяет трёхуровневая система защиты:

• на уровне операционных процессов - осуществление ежедневного контроля и управления рисками на основе установленных процессов и управления проектами;
• на корпоративном уровне - формирование понимания об основных областях рисков и контролей и системы мониторинга в банке;
• внутренний аудит, внешний аудит и другие системы мониторинга, которые предоставляют независимую оценку операционной эффективности процессов на первых двух уровнях защиты.

Рассматривая уровень операционных процессов, следует учесть, что в современных условиях функционирования банковских учреждений одним из путей сокращения расходов является оптимизация персонала, бизнес-процессов и IT-бюджета. Сокращение числа сотрудников связано с увеличением нагрузки на каждого из них. Экономия на процессах и их упрощение приводит к исключению дублирующих функций, дополнительных точек контроля, а значит, к снижению надежности. Сокращение IT-бюджета ведет к снижению уровня поддержки систем, увеличения сроков эксплуатации оборудования, использование более бюджетной, но и менее надежной техники.

Таким образом, экономия оказывает непосредственное влияние на надежность функционирования банка и, соответственно, неизбежно ведет к потерям при реализации рисков операционной деятельности, то есть операционных рисков.

В этой ситуации попытки построить систему управления рисками банка без профессионального отбора и повышения квалификации персонала, особенно менеджеров, а также использования соответствующих технологических процессов и специализированных IT-cредств их автоматизации, как правило, приводит к низкой эффективности такой системы.

В управление операционными рисками входят несколько комплементарных технологий: проведение самооценки рисков и формирования набора ключевых индикаторов операционного риска, отображающих текущий уровень рисков и его динамику; сбор данных о потерях и событиях, которые потенциально могут к ним привести; формирование планов мероприятий, направленных на минимизацию последствий наиболее опасных, с точки зрения возможных потерь, рисков.

Можно предложить следующие критерии, которым должны отвечать современные IT-решения автоматизации этих технологий: адекватные ключевые функциональные возможности системы, гибкая технологическая структура, гибкость настройки «под клиента», дружеский интерфейс, возможности управления данными, незначительная зависимость от внешних IT-cистем и источников данных, возможность в одном месте приобрести IT-решение управления операционным, кредитным и рыночным рисками, как частей интегрированного предложения, небольшие сроки и стоимость внедрения, ощутимый и наглядный результат для бизнеса.

По данным агентства Chartis Research за 2009 год лидерами рынка комплексных Orm-Решений, которые отвечают указанным критериям и могут претендовать на то, чтобы быть первым звеном во внедрении корпоративной системы управления рисками в банке, является компании SAS, Openpages, RCS.

Cильной стороной решений SAS является технологическая структура как составная часть интегрированной Erm-cистемы управления рисками (Enterprise Risk Management).

Вторую группу составляют компании Bwise, Oraclefs, Cchsword, Algoritmus, которые предлагают как комплексные решения, так и Orm-Компоненты. Среди лидеров компонентных Orm-Применений можно отметить компании Cura, Methodware, Paisley, Autonomy Zantaz.

Внедрение выбранной по предложенным критериям информационной системы управления операционными рисками и правильная методология ее применения позволяют банку достаточно быстро структурировать риски, организовать процесс регулярной самооценки и мониторинга ключевых индикаторов риска, начать планирование мероприятий по минимизации рисков, ввести контроль их выполнение и влияния на размер потенциальных рисков, которые реализовались.

Особо следует отметить роль кризис-менеджеров в управлении изменениями в банке.

Важную роль в профессиональном отборе и подготовке таких квалифицированных кризисных менеджеров могут сыграть ситуационно-аналитические центры (САЦ). Созданием САЦ многоцелевого назначения для отбора и подготовки кризисных менеджеров и поэтапной его реализацией Львовский институт банковского дела УБД НБУ занимается с 2003 года. На первом этапе (2003 – 2007 г.г.) была разработана концепция САЦ, построена развитая информационно-коммуникационная инфраструктура, которая позволяет получать актуальную первичную информацию. Был создан мультимедийный учебно-тренировочный комплекс общей площадью свыше 300 кв.м., компьютерно-коммуникационное оборудование которого составляют – 9 серверов, 152 компьютера пользователей, локальная мультисервисная сеть (на базе решений Cisco) и система видеоконференцсвязи (на базе решений Polycom).

Интегрированный тренажерный комплекс состоит из следующих подсистем: стендовых версий Системы электронных платежей НБУ, ERP систем SAP/R3 и ПАРУС, автоматизированных банковских систем Скарб-6, Барс-Миллениум, Scrooge и В2, подсистем дистанционного банковского обслуживания, аналитической подсистемы ИнфоСкарб, учебных лабораторий Академии Cisco.

На втором этапе (2008 – 2010 г.г.) осуществляется дальнейшее развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры с использованием оптоволоконных линий, происходит реконструкция помещений, обновляется аппаратно-программное обеспечение. Так, в состав аппаратных средств, в частности, включены системы: полиэкранного мультимедийного видеоотображения с возможностью интерактивной работы, видеоконференцсвязи и видеодокументального обмена, конгресс-система, система аудио- и видео протоколирования.

В состав аппаратно-программного комплекса входят, в частности: хранилище данных емкостью 4 террабайта на базе NAS технологии, которое работает по двум оптическим каналам с контроллером домена, на оборудовании фирмы Dell; геоинформационная аналитическая подсистема маркетинга и рекламы с онлайновым мониторингом ресурсов Интернета и электронных версий СМИ, анализом и кластеризацией портретов пользователей с использованием веб-портальных технологий; подсистема интерактивных сервисов электронной поддержки научно-образовательной деятельности; децентрализованная подсистема введения и накопления служебной информации в виде хранилища данных; подсистема гарантированного оперативного извещения менеджеров о появлении в служебном хранилище данных важных для них сведений и материалов;

В качестве интеллектуального ядра САЦ используется комплекс взаимосвязанных моделей, основными из которых являются: модель учебно-научно-образовательной деятельности с учетом социально-экономического состояния и научно-производственного потенциала региона; адаптивная модель оперативного мониторинга; модели обнаружения проблемных ситуаций; информационные модели объектов управления; модель управления оценкой и развитием персонала.

Система искусственного интеллекта используется для поддержки принятия долгосрочных решений.


предыдущая статья следующая статья

Cборник научных статей
«Проблемы системной модернизации экономики России: социально-политический, финансово-экономический и экологический аспекты»,
СПб.: Институт бизнеса и права, 2010
© Институт бизнеса и права с 1994 года